Portfoliotheorie in der Praxis  - Vortrag an der Fachhochschule

Kundenakquisition leicht gemacht

Ein potentieller Kunde hat sein Geld bei einer anderen Bank und sie kennen die Anlagestrategie dieser Bank. Mit dem Asset Allocation Expert verfügen Sie nun über ein Tool, welches Sie für die Akquisition einsetzen können. Wie reagiert der Kunde, wenn die Konkurrenz zwar von Risikomanagement spricht, aber nicht weiss, woher wie viel Risiko kommt? weiter...

Value at Risk

Veränderungen der Märkte können sich für den Anleger sowohl positiv als auch negativ auswirken, bergen aber immer Risiken. Eine Methode diese Marktrisiken sichtbar zu machen, ist die im AAE 3.1 zusätzlich eingebaute Kennzahl Value at Risk. weiter...

Asset Allocation Checker und Branchen-Split

Welche Ihrer Strategien sollte detaillierter überprüft werden? Der Asset Allocation Checker teilt Ihnen auf einen Blick mit, welche Strategien zu überprüfen sind. Welche Branchen haben Sie wirklich übergewichtet? Sind Sie zum Teil in kollektiven Anlagen investiert, ist dies schwierig zu überprüfen. Aber kein Problem mit der auf der Aktienebene eingebauten Split-Funktion. weiter...

Consistency Ratio  - Überprüfung der Rendite- und Risikoerwartungen anhand des Asset Allocation Expert

Der Portfoliomanager/Anlagekomitee benötigt ein einfach anzuwendendes Instrument, um beurteilen zu können, ob und wenn ja welche Umschichtungen eines Portfolios aufgrund seiner Erwartungen angezeigt sind. Das Consistency Ratio vergleicht implizierte und erwartete Renditen auf einer risikoadjustierten Basis. Mit dem Consistency Ratio wird dem Portfoliomanager ein Mass zur Verfügung gestellt, das ihm erlaubt, im täglichen Geschäft auf eine einfache Art und Weise Rendite- und Risikoüberlegungen zu berücksichtigen. Der konkrete Einsatz wird anhand eines Beispiels mit dem Asset Allocation Expert aufgezeigt. weiter...

Das optimale Portfolio per Knopfdruck?  - Gute Idee, aber bitte nicht mit dem Optimierer

Sie suchen für Ihren Kunden das berühmte optimale Portfolio? Gemäss Theoriebuch nehmen Sie den Optimierer und drücken auf den Knopf “Optimize”. Der Artikel beschreibt einerseits, wieso der Optimierer Ihnen dieses Portfolio nicht per Knopfdruck angeben kann und zeigt andererseits einen möglichen Lösungsweg mit dem AAE auf. weiter...

Reporting

Die im AAE berechneten Informationen können auf verschiedene Arten dem Publikum zugänglich gemacht werden. weiter...