News

	Publikationen
2024 - 10	Märkte: Fünfter Monat in Folge positive Renditen
2024 - 09	Risikoprämien, Faktoren und Bewertungen per Ende August 2024 Credit Spreads klar unter Median ausser CCC
2024 - 04	Risikoprämien, Faktoren und Bewertungen per Ende März 2024 Aktienfaktor Preis-Momentum im Plus, Credit Spreads klar unter Median
2024 - 01	Risikoprämien, Faktoren und Bewertungen per Ende 2023 Aktienfaktor Profitability im Plus
2023 - 12	Märkte: Everything Rallies und dies rekordverdächtig, Aktien Welt +8%
2023 - 11	Märkte: Goldener Oktober, Gold +7.7%, Aktienfaktor Preismomentum im Plus
2023 - 10	Risikoprämien, Faktoren und Bewertungen per Ende September Energieaktien dritter Monat in Folge beste Branche, Trend und Momentum im Plus
2023 - 07	Risikoprämien, Faktoren und Bewertungen per Ende Juni High Beta und Profitability im Plus, Value im Minus. Klar tiefere Volatilitäten.
2023 - 04	Risikoprämien, Faktoren und Bewertungen per Ende März Catbonds wieder attraktiver, High Yield und Converts klar hinter Aktien
2022 -12	Risikoprämien, Faktoren und Bewertungen per Ende Dezember Energie Aktien +46%, einseitige Branchenzusammensetzung der Converts
2022 - 09	Risikoprämien, Faktoren und Bewertungen per Ende September Stabilisatoren im Minus mit Ausnahme von Trend (+36%) und Fluchtwährungen
2022 - 07	Risikoprämien, Faktoren und Bewertungen per Ende Juni Trend +29%, Credit Spreads wieder über Median
2022 - 06	Märkte: Wandelanleihen nach 2021 auch im 2022 mit enttäuschender Performance
2022 - 04	Risikoprämien, Faktoren und Bewertungen per Ende März Trend +18% im Q1, High Yield mit hohem Volumen an Indexaustritten
2021 - 04	Preismomentum 2020 +18%, Q1 2021 -8.5%
2021 - 04	Risikoprämien, Faktoren und Bewertungen per Ende März Emission der Wandelanleihe von ViacomCBS führte zu Turbulenzen
2020 - 05	Spotlight März und April haben es in die Rangliste der 10 schlechtesten und der 10 besten Monate geschafft
2020 - 04	Spotlight Stabilisatoren und Wirtschaftsprämien Stabilisatoren in den 10 negativsten Aktienmonaten im Plus, auch diesen März
2020 - 01	Spotlight Märkte über 20 Jahre: Gold top, Investmentgrade Wandelanleihen am Ende der Rangliste. Stellt das nächste Jahrzehnt wieder alles auf den Kopf?
2020 - 01	Spotlight Preismomentum: Wieso sind 2019 Titel mit positivem Momentum im Plus, aber der Faktor Momentum im Minus?
2019 - 10	Spotlight Performance Fees: Werden Fondskunden in Europa übervorteilt?
2019 - 09	Vortrag zu Sustainability im aktiven Asset Management
2019 - 07	Spotlight Kapazität von aktiven Managern : Neugeld bis keine Outperformance mehr möglich ist?
2019 - 04	Vortrag zu neuen Technologien im aktiven Asset Management
2019 - 01	Irrationale Märkte oder nur schwankende Risikoaversion?
2018 - 12	Versteckte Risiken bei Faktorportfolios nicht Indexanbieter überlassen
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2002-12	Bis 2002 in der NZZ publizierte Artikel
1995-05	Einsatz der Portfoliooptimierung im Asset Allocation Prozess - Theorie und Praxis

	Asset Allocation Expert
2020 - 08	AAE: Fama French Faktoren inkl. Momentum neu auch für Emerging Markets
2020 - 06	AAE mit zusätzlichen Fundamentaldaten wie verschiedenen PEs (trailing, forward), PB usw.
2018 - 10	AAE 13.0 mit erweiterter Simulation
2017 - 12	Erweiterte Analysen im AAE 12.1
2017 - 04	Auswertungen aus AAE 12.0 im Produktbericht Fisch MA MantaPlus
2013 - 05	AAE 10.0 mit Erweiterung Risikomodell und Simulation
2011 - 06	AAE 9.0 mit fundamentalen Bewertungsmodellen, Kapitel aus Tutorial
2010 - 12	AAE 8.4 mit Managed Futures und Index-Sets
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2002-04	AAE 1.1 mit Consistency Ratio
2001-12	Installation des AAE 1.0 bei Rahn & Bodmer